Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

HEDGING AND PORTFOLIO OPTIMIZATION UNDER TRANSACTION COSTS: A MARTINGALE APPROACH

Jakša Cvitanić, Ioannis Karatzas
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.22 MB
english, 1996
2

Convex Duality in Constrained Portfolio Optimization

Jakša Cvitanić and Ioannis Karatzas
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
1992
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.63 MB
english, 1992
3

Hedging Contingent Claims with Constrained Portfolios

Cvitanic, Jaksa, Karatzas, Ioannis
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
1993
Файл:
PDF, 2.12 MB
1993
4

CREDIT RISK MODELING WITH MISREPORTING AND INCOMPLETE INFORMATION

CAPPONI, AGOSTINO, CVITANIĆ, JAKŠA
Журнал:
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Рік:
2009
Мова:
english
Файл:
PDF, 410 KB
english, 2009
5

Monte Carlo computation of optimal portfolios in complete markets

Jakša Cvitanić, Levon Goukasian, Fernando Zapatero
Журнал:
Journal of Economic Dynamics and Control
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 165 KB
english, 2003
6

Utility maximization in incomplete markets with random endowment

Jakša Cvitanić, Walter Schachermayer, Hui Wang
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 110 KB
english, 2001
7

On dynamic measures of risk

Jakša Cvitanić, Ioannis Karatzas
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
1999
Мова:
english
Файл:
PDF, 207 KB
english, 1999
8

Optimal portfolio allocation with higher moments

Jakša Cvitanić, Vassilis Polimenis, Fernando Zapatero
Журнал:
Annals of Finance
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 396 KB
english, 2008
9

On optimal terminal wealth under transaction costs

Jakša Cvitanić, Hui Wang
Журнал:
Journal of Mathematical Economics
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 75 KB
english, 2001
10

Efficient Computation of Hedging Portfolios for Options with Discontinuous Payoffs

Jakša Cvitanić, Jin Ma, Jianfeng Zhang
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 150 KB
english, 2003
11

Price impact and portfolio impact

Jaksa Cvitanić, Semyon Malamud
Журнал:
Journal of Financial Economics
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 594 KB
english, 2011
14

Backward Stochastic Differential Equations with Reflection and Dynkin Games

Jaksa Cvitanic and Ioannis Karatzas
Журнал:
The Annals of Probability
Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.77 MB
english, 1996
15

There is no Nontrivial Hedging Portfolio for Option Pricing with Transaction Costs

H. M. Soner, S. E. Shreve and J. Cvitanić
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
1995
Мова:
english
Файл:
PDF, 2.03 MB
english, 1995
17

Reflected forward-backward SDEs and obstacle problems with boundary conditions

Ma, Jin, Cvitanić, Jakša
Журнал:
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.85 MB
english, 2001
19

Entropy of Killing horizons from Virasoro algebra in D-dimensional extended Gauss–Bonnet gravity

M. Cvitan, S. Pallua, P. Prester
Журнал:
Physics Letters B
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 101 KB
english, 2003
20

Gravitational Chern-Simons Lagrangians and black hole entropy

L. Bonora, M. Cvitan, P. Dominis Prester, S. Pallua, I. Smolić
Журнал:
Journal of High Energy Physics
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 520 KB
english, 2011
21

Optimal compensation with adverse selection and dynamic actions

Jakša Cvitanić, Jianfeng Zhang
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 447 KB
english, 2007
22

Leverage decision and manager compensation with choice of effort and volatility

Abel Cadenillas, Jakša Cvitanić, Fernando Zapatero
Журнал:
Journal of Financial Economics
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 292 KB
english, 2004
23

Gravitational Chern-Simons terms and black hole entropy. Global aspects

Bonora, L., Cvitan, M., Prester, P. Dominis, Pallua, S., Smolić, I.
Журнал:
Journal of High Energy Physics
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 580 KB
english, 2012
24

Option Pricing, Interest Rates and Risk Management ||

Jouini, E., Cvitanic, J., Musiela, Marek
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 469 KB
english, 2001
25

Conformal entropy as a consequence of the properties of stationary Killing horizons

Cvitan, M., Pallua, S., Prester, P.
Журнал:
Physical Review D
Рік:
2004
Мова:
english
Файл:
PDF, 110 KB
english, 2004
26

Symmetries and gravitational Chern–Simons Lagrangian terms

Bonora, L., Cvitan, M., Dominis Prester, P., Pallua, S., Smolić, I.
Журнал:
Physics Letters B
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 234 KB
english, 2013
27

A Variational Approach to Contracting under Imperfect Observations

Capponi, Agostino, Cvitanić, Jakša, Yolcu, Türkay
Журнал:
SIAM Journal on Financial Mathematics
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 481 KB
english, 2012
28

MARKET MICROSTRUCTURE DESIGN AND FLASH CRASHES: A SIMULATION APPROACH

Brewer, Paul, Cvitanic, Jaksa, Plott, Charles R.
Журнал:
Journal of Applied Economics
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.21 MB
english, 2013
29

Mathematics of Financial Marketsby Robert J. Elliott; P. Ekkehard Kopp

Review by: Jaksa Cvitanic
Журнал:
The Journal of Finance
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 93 KB
english, 2000
30

Dynamics of Contract Design with Screening

Cvitanić, Jakša, Wan, Xuhu, Yang, Huali
Журнал:
Management Science
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 608 KB
english, 2013
31

Stationary rotating black holes in theories with gravitational Chern-Simons Lagrangian term

Bonora, L., Cvitan, M., Dominis Prester, P., Pallua, S., Smolić, I.
Журнал:
Physical Review D
Рік:
2013
Мова:
english
Файл:
PDF, 312 KB
english, 2013
32

CHOICE OF NEST PLATFORM MATERIAL FOR THE WHITE STORK (CICONIA CICONIA)

MUZINIC, JASMINA, CVITAN, IVAN
Журнал:
Israel Journal of Zoology
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 93 KB
english, 2001
34

Competition in Portfolio Management: Theory and Experiment

Asparouhova, Elena, Bossaerts, Peter, Čopič, Jernej, Cornell, Brad, Cvitanić, Jakša, Meloso, Debrah
Журнал:
Management Science
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 619 KB
english, 2015
35

Analytic Pricing of Employee Stock Options

Cvitanić, Jakša, Wiener, Zvi, Zapatero, Fernando
Журнал:
Review of Financial Studies
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 340 KB
english, 2008
36

Financial Markets Equilibrium with Heterogeneous Agents

Cvitanic, J., Jouini, E., Malamud, S., Napp, C.
Журнал:
Review of Finance
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 355 KB
english, 2012
37

Optimal Risk Taking with Flexible Income

Cvitanić, Jakša, Goukasian, Levon, Zapatero, Fernando
Журнал:
Management Science
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 198 KB
english, 2007
39

Hawking radiation, W ∞ algebra and trace anomalies

Bonora, L, Cvitan, M
Журнал:
Journal of High Energy Physics
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 330 KB
english, 2008
40

Extremal black holes in D = 5: SUSY vs. Gauss-Bonnet corrections

Cvitan, Maro, Prester, Predrag Dominis, Pallua, Silvio, Smolić, Ivica
Журнал:
Journal of High Energy Physics
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 347 KB
english, 2007
41

Hawking fluxes, W ∞ algebra and anomalies

Bonora, L, Cvitan, M, Pallua, S, Smolić, I
Журнал:
Journal of High Energy Physics
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 448 KB
english, 2008
42

Gravitational Chern–Simons Lagrangian terms and spherically symmetric spacetimes

Bonora, L, Cvitan, M, Prester, P Dominis, Pallua, S, Smolić, I
Журнал:
Classical and Quantum Gravity
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 264 KB
english, 2011
44

Moral Hazard in Dynamic Risk Management

Cvitanić, Jakša, Possamaï, Dylan, Touzi, Nizar
Журнал:
Management Science
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 427 KB
english, 2016
45

The Steepest Descent Method for Forward-Backward SDEs

Cvitanic, Jaksa, Zhang, Jianfeng
Журнал:
Electronic Journal of Probability
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 191 KB
english, 2005
46

Hedging options for a large investor and forward-backward SDE's

Cvitanić, Jakša, Ma, Jin
Журнал:
The Annals of Applied Probability
Рік:
1996
Мова:
english
Файл:
PDF, 829 KB
english, 1996
47

Option Pricing, Interest Rates and Risk Management || Towards a Theory of Volatility Trading

Jouini, E., Cvitanic, J., Musiela, Marek
Рік:
2001
Мова:
english
Файл:
PDF, 425 KB
english, 2001
48

Dynamic programming approach to principal–agent problems

Cvitanić, Jakša, Possamaï, Dylan, Touzi, Nizar
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 1020 KB
english, 2017
49

Axial gravity, massless fermions and trace anomalies

Bonora, L., Cvitan, M., Prester, P. Dominis, Pereira, A. Duarte, Giaccari, S., Štemberga, T.
Журнал:
The European Physical Journal C
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 827 KB
english, 2017
50

Optimal contracts in continuous-time models

Cvitanić, Jakša, Wan, Xuhu, Zhang, Jianfeng
Журнал:
Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis
Рік:
2006
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.99 MB
english, 2006